Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak terhadap harga saham, volume transaksi dan return saham (studi kasus saham LQ-45 di Bursa Efek) setelah adanya kasus covid-19 di Indonesia. Data ini di ambil oleh peneliti melalui www.idx.com dan data yang digunakan merupakan data 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah adanya covid-29 di Indonesia. Data ini diolah menggunakan paired sampel t-test dengan menggunakan spss versi 20. Dari hasil olah data tersebut dapat dilihat perbedaan signifikan terhadap harga saham, dan volume transaksi. Terdapat signifikan antara abronormal return sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama pasien Covid-19 di Indonesia. Hal ini di buktikan sengan nilai sig.(2-tailed) sebesar 0,008 < 0.5 dengan nilai mean sebelum dan sesudah sebesar 0,0026752293 di dapatkan nilai t sebesar 2,759. Nilai t abnormal return sebelum lebih besar dari nilai rata-rata abnormal return sesudah istimewa. Terdapat perbedaan signifikan antara trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama pasien Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < 0.5 dengan nilai mean sebelum dan sesudah sebesar -0,0004309178 didapatkan nilai t sebesar -6,492 . nilai t yang menunjukkan bahwa rata-rata trading volume activity setelah lebih besar dari nilai rata-rata trading volume activity sebelum peristiwa.